Exemple chiffré
Capital 10 000, risque 1 % (100), entrée 50, stop 48 : risque par action 2, 50 actions, valeur de la position 2 500 (25 % du capital), risque réel 100. Écart du stop 4 % de l’entrée.
Formule
- Montant risqué = capital x risque par trade (%).
- Risque par unité = |entrée - stop| x multiplicateur (1 pour les actions et la crypto au comptant, le multiplicateur du contrat pour les futures).
- Unités = montant risqué / risque par unité, arrondi vers le bas au pas d’unité (1 action, 0,0001 BTC, 1 contrat).
- Valeur de la position = unités x entrée x multiplicateur. Risque réel = unités x risque par unité, jamais au-dessus du montant risqué.
Limites
- Un stop n’est pas un prix de sortie garanti : écarts d’ouverture, marchés rapides et glissement peuvent rendre la perte réelle plus grande que prévu.
- Les frais, le financement et les spreads ne sont pas inclus.
- Les lots du forex demandent la valeur du pip de la paire dans la devise du compte : saisissez l’écart de prix et la valeur par unité avec soin, ou utilisez les chiffres du courtier.
- Une position qui vaut plus que le capital demande de la marge ou du levier et ajoute ses propres risques.
Questions
Combien risquer par trade ?
Le calculateur ne le décide pas. Le dimensionnement à fraction fixe utilise souvent un petit pourcentage constant pour qu’une série de pertes ne détruise pas le compte. Choisissez-le selon vos propres limites.
Pourquoi ma position vaut-elle plus que mon capital ?
Un stop serré permet beaucoup d’unités pour le même risque. La valeur peut dépasser le capital : l’outil le signale car il faudrait de la marge.
Ça marche pour la vente à découvert ?
Oui. Un stop au-dessus de l’entrée est traité comme une position vendeuse. La formule est la même.